- ISIN
- IE00B5WHFQ43
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 авг. 2010 г.
- Регион
- Latin America (Mexico)
- Категория
- Latin America Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMXC.L
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции CMXC.L — $222. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMXC.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,828.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) показал доход в 10.69% с начала года и 33.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMXC.L составила 6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 6.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMXC.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMXC.L закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.65% | 5.24% | -8.30% | 2.40% | 2.87% | -1.73% | 0.15% | 10.69% | |||||
| 2025 | 5.42% | 3.39% | 0.48% | 12.06% | 5.83% | 2.01% | -0.84% | 3.41% | 9.27% | -0.93% | 2.59% | 4.23% | 57.29% |
| 2024 | -1.27% | -3.44% | 6.24% | -2.88% | -4.23% | -11.05% | 1.74% | -6.11% | 1.81% | -5.43% | -2.74% | -4.06% | -28.08% |
| 2023 | 15.33% | -0.79% | 4.23% | 1.85% | -2.32% | 4.84% | 4.93% | -3.62% | -7.02% | -7.20% | 14.28% | 11.07% | 37.82% |
| 2022 | -6.08% | 4.42% | 10.40% | -9.30% | 3.37% | -9.55% | 0.16% | -3.65% | -1.28% | 12.05% | 4.33% | -3.33% | -1.14% |
| 2021 | -5.92% | -0.49% | 8.60% | 3.01% | 5.26% | 0.36% | 2.89% | 3.43% | -4.75% | -0.38% | -6.45% | 13.94% | 19.07% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -0.42%, beta of 0.59, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2010.
- This ETF participated in 98.71% of S&P 500 Index downside but only 66.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 66.78%
- Участие в снижении
- 98.71%
Комиссия
Комиссия CMXC.L составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMXC.L имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMXC.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.71 | -1.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 60.38%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 778 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) составляет 6.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.38%апр. 2020 г. | 5y 6mo | 3y 1mo | 8y 8moсент. 2014 г. - май 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-30.66%дек. 2024 г. | 8mo 25d | 8mo 15d | 1y 5moапр. 2024 г. - сент. 2025 г. | — |
-24.68%окт. 2011 г. | 6mo | 9mo 18d | 1y 3moапр. 2011 г. - июль 2012 г. | — |
-22.44%июнь 2013 г. | 4mo 15d | 1y 2mo | 1y 6moфевр. 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-18.78%окт. 2023 г. | 2mo 24d | 1mo 22d | 4mo 16dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| CMXC.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -56.78% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -9.10% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.66% | -18.90% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -25.43% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.90% | -33.92% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -1.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -10.70% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.09% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMXC.L
Добавьте iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMXC.L