Сравнение CMXC.L с FVUB.L
CMXC.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) and FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) are both Latin America Equities funds - CMXC.L tracks the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index) while FVUB.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMXC.L returned 12.82%/yr vs 6.68%/yr for FVUB.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMXC.L charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FVUB.L.
Доходность
Сравнение доходности CMXC.L и FVUB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMXC.L торгуется в USD, в то время как FVUB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMXC.L показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у FVUB.L с доходностью 16.32%.
CMXC.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 6.76%
FVUB.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMXC.L и FVUB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMXC.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 10.69% | 57.29% | -28.08% | 37.82% | -1.14% | 19.07% | -0.08% | 7.85% |
FVUB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 16.32% | 45.73% | -27.98% | 32.98% | 10.60% | -16.21% | -19.81% | -11.18% |
Correlation
The correlation between CMXC.L and FVUB.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between CMXC.L and FVUB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMXC.L vs. FVUB.L — Ранг доходности на риск
CMXC.L
FVUB.L
Сравнение CMXC.L c FVUB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMXC.L | FVUB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.16 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.61 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMXC.L и FVUB.L
Максимальная просадка CMXC.L за все время составила -60.38%, примерно равная максимальной просадке FVUB.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMXC.L и FVUB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMXC.L | FVUB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -60.84% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -17.93% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.66% | -37.72% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -37.72% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -13.24% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -26.93% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 6.91% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMXC.L и FVUB.L
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVUB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMXC.L | FVUB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.33% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 18.52% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 23.71% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 30.23% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 34.62% | -8.98% |
Сравнение комиссий CMXC.L и FVUB.L
CMXC.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FVUB.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMXC.L и FVUB.L
Ни CMXC.L, ни FVUB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMXC.L and FVUB.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CMXC.L.
CMXC.L tracks MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index), while FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for CMXC.L and 0.19% for FVUB.L.
Подберите оптимальное распределение для CMXC.L и FVUB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор