Сравнение CMX1.L с IBZL.L
CMX1.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) and IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds from iShares - CMX1.L tracks the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index) while IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMX1.L returned 6.60%/yr vs 5.59%/yr for IBZL.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMX1.L charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for IBZL.L.
Доходность
Сравнение доходности CMX1.L и IBZL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMX1.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у IBZL.L с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции CMX1.L превзошли акции IBZL.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 5.59% соответственно.
CMX1.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.60%
IBZL.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам CMX1.L и IBZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX1.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 10.49% | 46.33% | -26.86% | 30.17% | 10.63% | 20.72% | -3.47% | 6.36% | -8.97% | 2.96% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 12.51% | 35.97% | -27.18% | 23.72% | 28.39% | -20.69% | -17.23% | 14.49% | 2.68% | 14.31% |
Correlation
The correlation between CMX1.L and IBZL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between CMX1.L and IBZL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMX1.L vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск
CMX1.L
IBZL.L
Сравнение CMX1.L c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMX1.L | IBZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.72 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 4.57 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMX1.L и IBZL.L
Максимальная просадка CMX1.L за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки IBZL.L в -71.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMX1.L и IBZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMX1.L | IBZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -71.99% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -18.97% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | -28.80% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -28.80% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.58% | -52.07% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -14.10% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -27.75% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 7.14% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMX1.L и IBZL.L
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CMX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMX1.L | IBZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.68% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 16.83% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 21.88% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 26.33% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 31.36% | -5.53% |
Сравнение комиссий CMX1.L и IBZL.L
CMX1.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMX1.L и IBZL.L
CMX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX1.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 3.77% | 4.32% | 6.46% | 5.44% | 13.60% | 6.32% | 1.92% | 2.53% | 2.45% | 1.46% | 1.64% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CMX1.L and IBZL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMX1.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMX1.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.
CMX1.L tracks MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index), while IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD. Their fees differ too: 0.65% for CMX1.L and 0.74% for IBZL.L.
Подберите оптимальное распределение для CMX1.L и IBZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор