Сравнение CMVP.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
CMVP.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMVP.TO и XEI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMVP.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 7.73% | 21.46% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 13.57% | 20.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.
CMVP.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMVP.TO и XEI.TO
CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMVP.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
CMVP.TO
XEI.TO
Сравнение CMVP.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMVP.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.50 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 4.23 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.79 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.67 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 21.46 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMVP.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.50 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.63 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между CMVP.TO и XEI.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMVP.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 2.78% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.91% | 4.39% | 5.45% | 4.98% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.42% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок CMVP.TO и XEI.TO
Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и XEI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMVP.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -45.52% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.85% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.30% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -5.14% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.68% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMVP.TO и XEI.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMVP.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.58% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 5.92% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.30% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 11.23% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 16.02% | -4.79% |