PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMU.L returned 11.62%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции CMU.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.59% соответственно.

CMU.L

1 день
0.44%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.10%
6 месяцев
19.85%
1 год
34.69%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.62%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		19.10%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between CMU.L and IEFV.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between CMU.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и IEFV.L

Секторы
CMU.L
IEFV.L

Технологии

30.9%
9.7%

Финансовые услуги

21.7%
23.6%

Промышленность

15.8%
18.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.5%

Коммунальные услуги

5.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.6%

Здравоохранение

4.3%
13.2%

Сырьевые материалы

2.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Энергетика

0.0%
5.2%

Технологии

CMU.L
30.9%
IEFV.L
9.7%

Финансовые услуги

CMU.L
21.7%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

CMU.L
15.8%
IEFV.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.2%
IEFV.L
6.5%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.7%
IEFV.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.1%
IEFV.L
8.6%

Здравоохранение

CMU.L
4.3%
IEFV.L
13.2%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.9%
IEFV.L
5.5%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.2%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
IEFV.L
0.7%

Энергетика

CMU.L
0.0%
IEFV.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с BNKE.LCMU.L с 100D.LCMU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

CMU.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMU.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.91

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.65

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

13.42

-2.00

CMU.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и IEFV.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -31.46%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.46%

-34.64%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.57%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-15.02%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-16.16%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-34.64%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.18%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и IEFV.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) составляет 3.23%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.84%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.09%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

13.43%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.10%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.58%

-0.88%

Сравнение комиссий CMU.L и IEFV.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и IEFV.L

Ни CMU.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMU.L and IEFV.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор