Сравнение CMR.TO с XSB.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while XSB.TO is a Short-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. CMR.TO is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.93%/yr vs 1.98%/yr for XSB.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMR.TO имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции XSB.TO немного впереди с 1.98%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 1.93%
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.25% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.01% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.17% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and XSB.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г. | 0.01 |
The correlation between CMR.TO and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
XSB.TO
Сравнение CMR.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMR.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.05 | 1.32 | +10.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 123.47 | 2.22 | +121.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 542.78 | 7.51 | +535.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и XSB.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -8.65% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.47% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -1.47% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -6.99% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -8.65% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.79% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.43% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и XSB.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.61% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 1.70% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 2.02% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 2.73% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 3.40% | -3.13% |
Сравнение комиссий CMR.TO и XSB.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности XSB.TO в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.45% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.01% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and XSB.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for CMR.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while XSB.TO is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор