PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMR.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, CMR.TO returned 3.73%/yr vs 4.79%/yr for MNU-U.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.99%2.68%4.70%3.28%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between CMR.TO and MNU-U.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с PDIV.TOMNU-U.TO с YTSL.NEO

Доходность на риск

CMR.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.70
1.00

+9.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.31
1.40

+19.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.18

+8.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

1.14

+24.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

2.98

+185.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

1.00

+9.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.86

+2.98

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMR.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-5.44%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-4.02%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-5.44%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.70%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.54%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и MNU-U.TO

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMR.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.80%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.45%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

4.59%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

5.27%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

5.27%

-5.00%

Сравнение комиссий CMR.TO и MNU-U.TO

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MNU-U.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMR.TO and MNU-U.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.

CMR.TO is categorized as Money Market, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор