PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMR.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMR.TO returned 2.94%/yr vs 2.77%/yr for HISA.NEO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for HISA.NEO.

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.60%.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.01%
3 года*
3.11%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%0.17%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.60%2.30%3.78%4.66%2.28%0.52%0.82%0.76%

Correlation

The correlation between CMR.TO and HISA.NEO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с TECH.TO

Доходность на риск

CMR.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOHISA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.70
2.87

+7.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.31
5.03

+16.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

5.25

+4.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

2.62

+23.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

27.66

+161.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

2.87

+7.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

2.78

+7.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

2.35

+1.49

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и HISA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMR.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.42%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.18%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-0.42%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-0.42%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и HISA.NEO

iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.05% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMR.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.03%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

0.08%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

0.36%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

0.46%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

0.47%

-0.20%

Сравнение комиссий CMR.TO и HISA.NEO

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности HISA.NEO в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.27%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMR.TO and HISA.NEO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for HISA.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.15% for HISA.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и HISA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор