Сравнение CMOP.L с XBCU.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 16.79%/yr for XBCU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOP.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOP.L показывает доходность 24.84%, а XBCU.L немного ниже – 23.61%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.77%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.84% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | -5.69% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.61% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 40.95% | -4.23% | 3.45% | -6.04% | -2.75% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and XBCU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between CMOP.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CMOP.L и XBCU.L
Секторы
CMOP.L
XBCU.L
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CMOP.L
XBCU.L
Финансовые услуги
CMOP.L
XBCU.L
Потребительский циклический сектор
CMOP.L
XBCU.L
Коммуникационные услуги
CMOP.L
XBCU.L
Потребительский защитный сектор
CMOP.L
XBCU.L
Недвижимость
CMOP.L
XBCU.L
Технологии
CMOP.L
XBCU.L
Энергетика
CMOP.L
-
XBCU.L
Здравоохранение
CMOP.L
-
XBCU.L
Промышленность
CMOP.L
-
XBCU.L
Коммунальные услуги
CMOP.L
-
XBCU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
XBCU.L
Сравнение CMOP.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOP.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 5.86 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 14.40 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOP.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и XBCU.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -52.27% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.97% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -15.39% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -27.98% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.97% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -24.34% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и XBCU.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.17% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 15.25% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.47% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.16% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.18% | -2.03% |
Сравнение комиссий CMOP.L и XBCU.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и XBCU.L
Ни CMOP.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and XBCU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор