PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-3.91%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%

Correlation

The correlation between CMOP.L and UD07.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between CMOP.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и UD07.L

Секторы
CMOP.L
UD07.L

Сырьевые материалы

35.8%
0.7%

Финансовые услуги

17.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
55.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.9%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
16.1%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
UD07.L
0.7%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
UD07.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
UD07.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
UD07.L
55.9%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
UD07.L
1.9%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
UD07.L
0.1%

Технологии

CMOP.L
5.6%
UD07.L
16.1%

Энергетика

CMOP.L

-

UD07.L
1.4%

Здравоохранение

CMOP.L

-

UD07.L
3.1%

Промышленность

CMOP.L

-

UD07.L
7.2%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

UD07.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.LUD07.L с COMX.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.27

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.87

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

5.19

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.25

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и UD07.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-39.71%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.51%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-12.61%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-39.71%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-12.41%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-18.80%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.56%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и UD07.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.12%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

12.57%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.93%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

28.79%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

23.77%

-8.62%

Сравнение комиссий CMOP.L и UD07.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и UD07.L

Ни CMOP.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMOP.L and UD07.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор