PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 24.48%/yr for QLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как QLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.47%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

QLD

1 день
-9.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
28.47%
6 месяцев
22.27%
1 год
70.79%
3 года*
41.28%
5 лет*
24.48%
10 лет*
35.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.47%21.07%45.31%106.84%-55.83%56.13%83.35%74.78%-2.87%26.37%

Correlation

The correlation between CMOP.L and QLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.07

The correlation between CMOP.L and QLD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и QLD

Секторы
CMOP.L
QLD

Сырьевые материалы

35.8%
1.1%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
7.7%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
53.8%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
QLD
1.1%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
QLD
12.3%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
QLD
15.8%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
QLD
7.7%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
QLD
0.1%

Технологии

CMOP.L
5.6%
QLD
53.8%

Энергетика

CMOP.L

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

CMOP.L

-

QLD
4.2%

Промышленность

CMOP.L

-

QLD
2.8%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

CMOP.L vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.24

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.63

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.84

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

8.89

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и QLD

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки QLD в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-74.89%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-25.06%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-42.69%

+27.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-59.37%

+30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-10.08%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-15.30%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

7.99%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и QLD

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) составляет 6.19%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

12.67%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

24.39%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

31.86%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

42.79%

-26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

43.59%

-28.44%

Сравнение комиссий CMOP.L и QLD

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и QLD

CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and QLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

CMOP.L is categorized as Commodities, while QLD is Leveraged Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.95% for QLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор