Сравнение CMOP.L с IBTL.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.87%/yr vs -5.44%/yr for IBTL.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.34%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 19.51% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 1.37% | -3.26% | -24.46% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.34% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -2.35% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and IBTL.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between CMOP.L and IBTL.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
IBTL.L
Сравнение CMOP.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOP.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.58 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 1.23 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и IBTL.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -48.85% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.26% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -17.10% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -39.34% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -45.09% | +36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -22.69% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.91% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и IBTL.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.35% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 6.40% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 9.51% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 15.47% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.31% | +2.71% |
Сравнение комиссий CMOP.L и IBTL.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и IBTL.L
CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 2.27% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and IBTL.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
CMOP.L is categorized as Commodities, while IBTL.L is Government Bonds. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор