PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с UIQ1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с UIQ1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged) while UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 15.74%/yr for UIQ1.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.34%/yr for UIQ1.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и UIQ1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOE.DE показывает доходность 21.57%, а UIQ1.DE немного выше – 22.64%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и UIQ1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%-0.85%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and UIQ1.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between CMOE.DE and UIQ1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с EMEH.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. UIQ1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c UIQ1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEUIQ1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.64

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.40

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.99

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

16.75

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. UIQ1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQ1.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и UIQ1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEUIQ1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и UIQ1.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки UIQ1.DE в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и UIQ1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEUIQ1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-39.99%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-6.62%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-13.55%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.05%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-15.09%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.37%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и UIQ1.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQ1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEUIQ1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.79%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

12.91%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

15.03%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.19%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.45%

-0.83%

Сравнение комиссий CMOE.DE и UIQ1.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UIQ1.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и UIQ1.DE

Ни CMOE.DE, ни UIQ1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and UIQ1.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for UIQ1.DE.

CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.34% for UIQ1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и UIQ1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор