PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, CMOE.DE returned 33.83% vs 25.98% for FWEA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-1.50%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and FWEA.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.09

The correlation between CMOE.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

CMOE.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.30

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.38

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.18

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

13.52

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.51

-1.14

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-17.48%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.28%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.81%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-1.86%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.95%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и FWEA.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.36%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

8.93%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

11.45%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

12.72%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

12.72%

+3.90%

Сравнение комиссий CMOE.DE и FWEA.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и FWEA.DE

Ни CMOE.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

CMOE.DE is categorized as Commodities, while FWEA.DE is Global Equities. CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор