PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both Commodities funds - CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged) while EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 11.64%/yr for EXXY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%8.16%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and EXXY.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between CMOE.DE and EXXY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.78

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.28

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.78

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

8.41

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.78

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-65.58%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.95%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-16.31%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-16.97%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-40.08%

+20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.03%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) составляет 5.18%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.99%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

16.80%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

18.98%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.55%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.32%

+1.30%

Сравнение комиссий CMOE.DE и EXXY.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и EXXY.DE

Ни CMOE.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and EXXY.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор