PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged) while EXAG.DE tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 18.34%/yr for EXAG.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for EXAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 23.44%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-10.04%1.32%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and EXAG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between CMOE.DE and EXAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEEXAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.73

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.22

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.01

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

17.27

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXAG.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и EXAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-35.04%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-11.94%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-15.69%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.47%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-21.25%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и EXAG.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеют волатильность 5.18% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.02%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

19.08%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

21.98%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

20.80%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

20.80%

-4.18%

Сравнение комиссий CMOE.DE и EXAG.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и EXAG.DE

Ни CMOE.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and EXAG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.60% for EXAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и EXAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор