PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с X7PP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.88%/yr vs 26.10%/yr for X7PP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 4.95%.

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

X7PP.L

1 день
0.49%
1 месяц
5.45%
С начала года
4.95%
6 месяцев
12.43%
1 год
41.85%
3 года*
46.54%
5 лет*
26.10%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		4.96%101.94%24.95%29.78%-5.30%27.99%-16.01%12.68%-29.67%23.76%

Correlation

The correlation between CMOD.L and X7PP.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.21

The correlation between CMOD.L and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и X7PP.L

Секторы
CMOD.L
X7PP.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
X7PP.L

-

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
X7PP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
X7PP.L

-

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
X7PP.L

-

Технологии

CMOD.L
5.6%
X7PP.L

-

Энергетика

CMOD.L

-

X7PP.L

-

Здравоохранение

CMOD.L

-

X7PP.L

-

Промышленность

CMOD.L

-

X7PP.L

-

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.76

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.42

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.30

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

7.31

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PP.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и X7PP.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-62.74%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-18.12%

+10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-19.96%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-38.99%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.60%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-22.28%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.71%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 5.58%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.89%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

19.40%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

23.72%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

26.33%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

27.41%

-12.72%

Сравнение комиссий CMOD.L и X7PP.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и X7PP.L

Ни CMOD.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and X7PP.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while X7PP.L is Financials Equities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор