PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с ROLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L).

CMOD.L и ROLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.76%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		21.72%16.84%4.48%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-10.83%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у ROLG.L с доходностью 21.72%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

ROLG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.92%
С начала года
21.72%
6 месяцев
27.89%
1 год
31.61%
3 года*
14.18%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с DBCROLG.L с CMOP.LROLG.L с XDBG.LROLG.L с GC=F

Сравнение комиссий CMOD.L и ROLG.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LROLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.96

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.54

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

4.65

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

13.10

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и ROLG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и ROLG.L

Ни CMOD.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и ROLG.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и ROLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-22.66%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.12%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-19.85%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.59%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-9.13%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.59%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и ROLG.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.98%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.99%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.06%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.84%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.26%

-2.73%