Сравнение CMOD.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
CMOD.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | 1.90% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и FTWG.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
FTWG.L
Сравнение CMOD.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.96 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.31 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 9.54 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.28 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и FTWG.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и FTWG.L
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и FTWG.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -17.78% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.16% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -4.05% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -2.06% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.87% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и FTWG.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.21% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.03% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.49% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.13% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.13% | +1.40% |