PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.88%/yr vs 13.35%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как CXAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOD.L показывает доходность 24.60%, а CXAP.L немного выше – 25.04%.

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.78%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.00%
1 год
37.37%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.57%
С начала года
25.04%
6 месяцев
27.82%
1 год
43.46%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.04%18.99%6.86%-5.88%14.04%35.55%-2.02%11.45%-11.34%13.61%

Correlation

The correlation between CMOD.L and CXAP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between CMOD.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и CXAP.L

Секторы
CMOD.L
CXAP.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.4%

Финансовые услуги

17.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.9%

Недвижимость

5.8%
0.2%

Технологии

5.6%
32.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
CXAP.L
1.4%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
CXAP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
CXAP.L
10.6%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
CXAP.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
CXAP.L
3.9%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
CXAP.L
0.2%

Технологии

CMOD.L
5.6%
CXAP.L
32.6%

Энергетика

CMOD.L

-

CXAP.L
2.9%

Здравоохранение

CMOD.L

-

CXAP.L
6.4%

Промышленность

CMOD.L

-

CXAP.L
14.6%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

CXAP.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с WCOB.LCXAP.L с ICOM.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.86

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.69

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

6.41

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

18.98

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и CXAP.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-36.00%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.75%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-12.96%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-22.98%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.24%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-9.09%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.28%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и CXAP.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.55%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

12.96%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.13%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.21%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

16.48%

-1.79%

Сравнение комиссий CMOD.L и CXAP.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и CXAP.L

Ни CMOD.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and CXAP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор