PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 13.23%/yr for CSPX.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%.

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.50%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%20.44%

Correlation

The correlation between CMOD.L and CSPX.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.25

The correlation between CMOD.L and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и CSPX.L

Секторы
CMOD.L
CSPX.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.7%

Финансовые услуги

17.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.7%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Технологии

5.6%
38.2%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
CSPX.L
1.7%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
CSPX.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
CSPX.L
10.0%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
CSPX.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
CSPX.L
4.7%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
CSPX.L
1.9%

Технологии

CMOD.L
5.6%
CSPX.L
38.2%

Энергетика

CMOD.L

-

CSPX.L
3.2%

Здравоохранение

CMOD.L

-

CSPX.L
8.3%

Промышленность

CMOD.L

-

CSPX.L
7.9%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

CSPX.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

CMOD.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOD.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.03

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.00

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.98

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

12.45

-3.77

CMOD.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и CSPX.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-33.90%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.17%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-18.50%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.39%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-2.27%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-3.72%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.96%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и CSPX.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.01%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

9.03%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.04%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.03%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.22%

-1.54%

Сравнение комиссий CMOD.L и CSPX.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и CSPX.L

Ни CMOD.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and CSPX.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while CSPX.L is S&P 500. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор