PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с VEUPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с VEUPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и VEUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIUX и VEUPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		-1.00%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VEUPX с доходностью -1.00%.

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

VEUPX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
20.82%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.71%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с FSPSXVEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с VXUSVEUPX с DSEUX

Сравнение комиссий CMIUX и VEUPX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

CMIUX vs. VEUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c VEUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXVEUPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.73

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.65

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.32

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. VEUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUPX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и VEUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXVEUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между CMIUX и VEUPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и VEUPX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VEUPX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		3.02%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и VEUPX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VEUPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIUXVEUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-36.83%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.96%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-32.69%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-8.61%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-8.44%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.13%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и VEUPX

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеют волатильность 7.86% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIUXVEUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.49%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.99%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.94%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.20%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.15%

+1.59%