PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с VEUPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMIUX с VEUPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) and VEUPX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, CMIUX returned 9.72%/yr vs 8.27%/yr for VEUPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CMIUX charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for VEUPX.

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и VEUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у VEUPX с доходностью 5.75%.

CMIUX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.61%
1 год
19.73%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

VEUPX

1 день
-1.24%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.92%
1 год
17.50%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMIUX и VEUPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		7.41%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		5.75%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%8.43%

Correlation

The correlation between CMIUX and VEUPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between CMIUX and VEUPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с CUSUXCMIUX с FXAIXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с FSPSXVEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с DSEUXVEUPX с VEUSX

Доходность на риск

CMIUX vs. VEUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c VEUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXVEUPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.75

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.53

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

5.63

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. VEUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUPX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и VEUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXVEUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и VEUPX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VEUPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMIUXVEUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-36.83%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.96%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-13.96%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-32.69%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.37%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-8.38%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и VEUPX

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеют волатильность 5.28% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMIUXVEUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.38%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.58%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.24%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.39%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.24%

+1.49%

Сравнение комиссий CMIUX и VEUPX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и VEUPX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VEUPX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.44%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.82%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CMIUX and VEUPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEUPX has higher volatility (5.38%) compared to CMIUX (5.28%). In terms of maximum drawdown, CMIUX dropped -36.83% vs VEUPX's -36.83%.

CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMIUX и VEUPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор