PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с UEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с UEPIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и UEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIUX и UEPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.39%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		8.76%28.46%2.60%18.54%-7.83%24.46%-9.97%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у UEPIX с доходностью 8.76%.

CMIUX

1 день
1.66%
1 месяц
-2.06%
С начала года
2.39%
6 месяцев
7.11%
1 год
25.45%
3 года*
14.69%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

UEPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.76%
6 месяцев
14.24%
1 год
31.19%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

ProFunds Europe 30 Fund

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с UEPIX:
UEPIX с DSEUXUEPIX с ESMAXUEPIX с EUGDXUEPIX с CEEUEPIX с DFCSXUEPIX с BIPIXUEPIX с VEURX

Сравнение комиссий CMIUX и UEPIX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.

UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMIUX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UEPIX
Ранг доходности на риск UEPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEPIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXUEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.50

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.44

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

12.34

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. UEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEPIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и UEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXUEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.07

+0.46

Корреляция

Корреляция между CMIUX и UEPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и UEPIX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности UEPIX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.56%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		1.53%1.66%0.00%1.43%1.98%0.87%2.64%0.82%12.56%0.96%3.21%11.73%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и UEPIX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки UEPIX в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и UEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIUXUEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-76.06%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.52%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-26.62%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-2.59%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-43.45%

+37.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.53%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и UEPIX

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIUXUEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.41%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.50%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.11%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.91%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

18.74%

+1.01%