PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с PRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMIUX с PRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) and PRESX (T. Rowe Price European Stock Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, CMIUX returned 9.72%/yr vs 4.08%/yr for PRESX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CMIUX charges 0.13%/yr vs 1.03%/yr for PRESX.

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и PRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у PRESX с доходностью 3.91%.

CMIUX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.61%
1 год
19.73%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

PRESX

1 день
-1.66%
1 месяц
2.20%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.12%
1 год
8.23%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMIUX и PRESX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		7.41%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		3.91%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%11.05%

Correlation

The correlation between CMIUX and PRESX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between CMIUX and PRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

T. Rowe Price European Stock Fund

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с CUSUXCMIUX с FXAIXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с PRWAXPRESX с VFIAXPRESX с ANWPXPRESX с ESMAXPRESX с HFEAXPRESX с VEURX

Доходность на риск

CMIUX vs. PRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c PRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXPRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.58

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.91

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.71

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

2.37

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. PRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PRESX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и PRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXPRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.58

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и PRESX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и PRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMIUXPRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-59.86%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.69%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-14.63%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-38.78%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.66%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-11.99%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.78%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и PRESX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) составляет 5.28%, в то время как у T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMIUXPRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.60%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.59%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.51%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.91%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.95%

+1.78%

Сравнение комиссий CMIUX и PRESX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRESX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и PRESX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PRESX в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.44%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		10.34%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMIUX and PRESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRESX has higher volatility (5.60%) compared to CMIUX (5.28%). In terms of maximum drawdown, CMIUX dropped -36.83% vs PRESX's -59.86%.

CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMIUX и PRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор