Сравнение CMIUX с PRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и PRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и PRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | -4.47% | 21.46% | 1.83% | 19.07% | -21.76% | 14.81% | 12.53% | 11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PRESX с доходностью -4.47%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
PRESX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и PRESX
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRESX в 1.03%.
Доходность на риск
CMIUX vs. PRESX — Ранг доходности на риск
CMIUX
PRESX
Сравнение CMIUX c PRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | PRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.45 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.72 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.52 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 1.83 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.45 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и PRESX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и PRESX
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PRESX в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | 11.24% | 10.74% | 6.85% | 3.77% | 1.32% | 3.96% | 0.86% | 1.59% | 2.67% | 2.08% | 3.03% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и PRESX
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и PRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -59.86% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.69% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -38.78% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -9.55% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -12.03% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.59% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и PRESX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.34% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.97% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.85% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.72% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.84% | +1.90% |