PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с HFEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с HFEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и HFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIUX и HFEAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		-6.48%39.88%2.11%18.26%-16.11%18.83%26.49%9.95%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у HFEAX с доходностью -6.48%.

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

HFEAX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.07%
1 год
17.99%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Janus Henderson European Focus Fund

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с HFEAX:
HFEAX с JNOSXHFEAX с FXAIXHFEAX с DSEUXHFEAX с PRESXHFEAX с UEPIXHFEAX с VEURXHFEAX с JANEX

Сравнение комиссий CMIUX и HFEAX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HFEAX в 1.30%.

HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMIUX vs. HFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HFEAX
Ранг доходности на риск HFEAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c HFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXHFEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.47

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.18

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

4.62

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. HFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа HFEAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и HFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXHFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между CMIUX и HFEAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и HFEAX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности HFEAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		1.20%1.12%1.45%2.18%2.40%0.13%0.28%0.98%4.26%1.70%2.59%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и HFEAX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки HFEAX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и HFEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIUXHFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-66.73%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.43%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-33.16%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-11.58%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-10.92%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.68%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и HFEAX

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) имеют волатильность 7.86% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIUXHFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.17%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.04%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

17.18%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.85%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.76%

+0.98%