PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и FINVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-2.03%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%.

CMIEX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.12%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с GQJPXCMIEX с IVFIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий CMIEX и FINVX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.68

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.23

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.41

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

9.65

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между CMIEX и FINVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и FINVX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		9.11%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%0.00%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и FINVX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-42.48%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.66%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-27.13%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-6.84%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.11%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.91%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и FINVX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.58%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.99%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.67%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.62%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.01%

+0.31%