Сравнение CMIEX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и FHLFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund	-2.03%	32.46%	3.96%	21.41%	-15.46%	6.89%	16.20%	23.87%	-12.43%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	0.99%	31.96%	3.67%	18.16%	-14.17%	11.23%	8.09%	21.66%	-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

CMIEX

1 день: 3.37%

1 месяц: -7.92%

С начала года: -2.03%

6 месяцев: 2.03%

1 год: 20.12%

3 года*: 13.69%

5 лет*: 6.77%

10 лет*: —

FHLFX

1 день: 2.97%

1 месяц: -6.32%

С начала года: 0.99%

6 месяцев: 5.00%

1 год: 22.99%

3 года*: 14.59%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Название символа

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с CMIEX:

CMIEX с VOO CMIEX с VRT CMIEX с VT CMIEX с VEU CMIEX с VGT CMIEX с IVFIX CMIEX с NASDX

Часто сравнивают с FHLFX:

FHLFX с FSPSX FHLFX с FTIHX FHLFX с FITGX FHLFX с TRERX FHLFX с VGTSX FHLFX с SCIEX FHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий CMIEX и FHLFX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

CMIEX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

FHLFX

Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHLFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CMIEX	FHLFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.39	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.90	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.28	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	1.95	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.72	7.44	-1.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CMIEX	FHLFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.39	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.53	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.47	-0.05

Корреляция

Корреляция между CMIEX и FHLFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и FHLFX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund	9.11%	8.92%	7.54%	2.26%	2.44%	3.21%	1.30%	2.47%	0.83%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	3.43%	3.46%	2.98%	2.86%	2.60%	2.47%	1.92%	1.95%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и FHLFX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CMIEX	FHLFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.35%	-33.58%	-1.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.08%	-11.37%	-1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.43%	-29.36%	-3.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.07%	-8.18%	-1.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-6.18%	-0.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.32%	2.97%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и FHLFX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CMIEX	FHLFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.04%	7.63%	+0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.53%	11.01%	+0.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.29%	17.06%	+0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.35%	15.82%	+0.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.32%	17.63%	+0.69%

Сравнение CMIEX с FHLFX

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и FHLFX

Сравнение доходности по годам CMIEX и FHLFX

Доходность по периодам

CMIEX

FHLFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CMIEX и FHLFX

Доходность на риск

CMIEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

CMIEX

FHLFX

Сравнение CMIEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CMIEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и FHLFX

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и FHLFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и FHLFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)