Сравнение CMGG.TO с BGIE.TO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and BGIE.TO (Brompton Global Infrastructure ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.41%/yr vs 14.47%/yr for BGIE.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for BGIE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и BGIE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у BGIE.TO с доходностью 14.42%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
BGIE.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и BGIE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
BGIE.TO Brompton Global Infrastructure ETF | 14.42% | 21.56% | 24.37% | 5.45% | -2.37% | 14.12% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and BGIE.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, CMGG.TO and BGIE.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
BGIE.TO
Сравнение CMGG.TO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | BGIE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.21 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 11.04 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | BGIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.82 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и BGIE.TO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и BGIE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | BGIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -18.24% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.35% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -17.02% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -18.24% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.50% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.45% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.42% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и BGIE.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | BGIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.62% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.54% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.73% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.86% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.27% | +3.21% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и BGIE.TO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BGIE.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и BGIE.TO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIE.TO Brompton Global Infrastructure ETF | 4.86% | 4.95% | 4.89% | 5.19% | 4.79% | 4.10% | 3.07% |
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and BGIE.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIE.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIE.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Brompton. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.75% for BGIE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и BGIE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор