PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с XDG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с XDG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).

BGIE.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и XDG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и XDG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		6.25%12.21%14.62%6.93%1.66%15.03%9.64%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XDG.TO с доходностью 6.25%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

XDG.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.12%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD

Сравнение комиссий BGIE.TO и XDG.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDG.TO в 0.22%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOXDG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.92

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.30

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.08

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

4.00

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. XDG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XDG.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и XDG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOXDG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.92

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.67

+0.29

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и XDG.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и XDG.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XDG.TO в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.86%2.89%2.86%3.02%3.16%2.86%3.16%3.06%3.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и XDG.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки XDG.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и XDG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOXDG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-27.09%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.59%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-12.34%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.89%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.96%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.85%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и XDG.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOXDG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.15%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.91%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

13.31%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

10.58%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

13.25%

+2.02%