PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с XDBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 9.22%/yr vs 8.57%/yr for XDBG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у XDBG.L с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции CMFP.L превзошли акции XDBG.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.57% соответственно.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
23.03%
6 месяцев
24.44%
1 год
43.55%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и XDBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%

Correlation

The correlation between CMFP.L and XDBG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

0.61

The correlation between CMFP.L and XDBG.L shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и XDBG.L

Секторы
CMFP.L
XDBG.L

Сырьевые материалы

49.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

13.6%
11.8%

Финансовые услуги

10.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
17.2%

Недвижимость

5.5%
2.8%

Технологии

5.1%
36.3%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
XDBG.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
XDBG.L
11.8%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
XDBG.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
XDBG.L
4.9%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
XDBG.L
17.2%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
XDBG.L
2.8%

Технологии

CMFP.L
5.1%
XDBG.L
36.3%

Энергетика

CMFP.L

-

XDBG.L
3.1%

Здравоохранение

CMFP.L

-

XDBG.L
4.0%

Промышленность

CMFP.L

-

XDBG.L
10.6%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

XDBG.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LXDBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.52

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.02

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.77

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.39

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDBG.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и XDBG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и XDBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-64.69%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.36%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-13.02%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-28.67%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-37.06%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.78%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-35.22%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.34%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и XDBG.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.24%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

15.16%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

17.76%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

18.95%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.01%

-2.09%

Сравнение комиссий CMFP.L и XDBG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и XDBG.L

Ни CMFP.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and XDBG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.39% for XDBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и XDBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор