PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с ROBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с ROBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ROBG.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 9.22%/yr vs 14.60%/yr for ROBG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for ROBG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и ROBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у ROBG.L с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям ROBG.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.60% соответственно.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

ROBG.L

1 день
-1.53%
1 месяц
9.31%
С начала года
28.02%
6 месяцев
25.47%
1 год
57.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
8.16%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и ROBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.02%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%25.34%-16.64%33.32%

Correlation

The correlation between CMFP.L and ROBG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.25

The correlation between CMFP.L and ROBG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и ROBG.L

Секторы
CMFP.L
ROBG.L

Сырьевые материалы

49.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.6%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
1.4%

Недвижимость

5.5%

-

Технологии

5.1%
45.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

45.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
ROBG.L

-

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
ROBG.L

-

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
ROBG.L

-

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
ROBG.L
2.9%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
ROBG.L
1.4%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
ROBG.L

-

Технологии

CMFP.L
5.1%
ROBG.L
45.5%

Энергетика

CMFP.L

-

ROBG.L

-

Здравоохранение

CMFP.L

-

ROBG.L
4.6%

Промышленность

CMFP.L

-

ROBG.L
45.6%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

ROBG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. ROBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c ROBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LROBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.70

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.18

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

15.58

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. ROBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBG.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и ROBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LROBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и ROBG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки ROBG.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и ROBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LROBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-34.50%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-13.72%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-29.66%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-34.50%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-34.50%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.55%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-10.33%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.69%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и ROBG.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LROBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.77%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

16.14%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

20.97%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

20.44%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

20.18%

-6.26%

Сравнение комиссий CMFP.L и ROBG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ROBG.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и ROBG.L

Ни CMFP.L, ни ROBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and ROBG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while ROBG.L is Robotics. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.80% for ROBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и ROBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор