PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с GLGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 6.66%/yr for GLGG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GLGG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у GLGG.L с доходностью 2.12%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

GLGG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-2.71%
С начала года
2.12%
6 месяцев
0.76%
1 год
10.33%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и GLGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%-3.69%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.12%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%

Correlation

The correlation between CMFP.L and GLGG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between CMFP.L and GLGG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и GLGG.L

Секторы
CMFP.L
GLGG.L

Сырьевые материалы

49.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

13.6%
1.7%

Финансовые услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Недвижимость

5.5%

-

Технологии

5.1%
6.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

65.2%

Коммунальные услуги

-

15.8%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
GLGG.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
GLGG.L
1.7%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
GLGG.L

-

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
GLGG.L

-

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
GLGG.L

-

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
GLGG.L

-

Технологии

CMFP.L
5.1%
GLGG.L
6.4%

Энергетика

CMFP.L

-

GLGG.L

-

Здравоохранение

CMFP.L

-

GLGG.L
1.9%

Промышленность

CMFP.L

-

GLGG.L
65.2%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

GLGG.L
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LGLGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.72

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.07

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.85

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

2.15

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GLGG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.72

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и GLGG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки GLGG.L в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и GLGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-27.08%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-11.62%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-16.35%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-18.82%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-8.46%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-5.14%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.63%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и GLGG.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.33%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.10%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.76%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.04%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.68%

-3.76%

Сравнение комиссий CMFP.L и GLGG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLGG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и GLGG.L

Ни CMFP.L, ни GLGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and GLGG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while GLGG.L is Water Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while GLGG.L tracks S&P Global Water TR. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.49% for GLGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и GLGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор