Сравнение CMFP.L с ETRA.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMFP.L returned 31.10% vs 40.96% for ETRA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и ETRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 14.70%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
ETRA.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | -1.61% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 14.70% | 19.38% | -2.27% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and ETRA.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between CMFP.L and ETRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
ETRA.L
Сравнение CMFP.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.58 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.76 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 16.67 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.13 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и ETRA.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и ETRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -15.11% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.70% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.41% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -6.29% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.49% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и ETRA.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.99% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.44% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 13.66% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 12.89% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 12.89% | +1.03% |
Сравнение комиссий CMFP.L и ETRA.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и ETRA.L
Ни CMFP.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and ETRA.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Legal & General and L&G. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.65% for ETRA.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и ETRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор