Сравнение CMFIX с STBFX
CMFIX (CM Advisors Fixed Income Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CMFIX charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности CMFIX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMFIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 3.18%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFIX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFIX CM Advisors Fixed Income Fund | 0.90% | 7.75% | 4.55% | 12.38% | -3.67% | 3.06% | 0.88% | 2.82% | -1.63% | 2.30% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between CMFIX and STBFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CMFIX and STBFX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFIX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
CMFIX
STBFX
Сравнение CMFIX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFIX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CMFIX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFIX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | — | — |
Сравнение комиссий CMFIX и STBFX
CMFIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFIX и STBFX
Дивидендная доходность CMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFIX CM Advisors Fixed Income Fund | 4.80% | 3.28% | 3.91% | 4.21% | 1.33% | 2.49% | 1.63% | 2.23% | 3.34% | 3.74% | 3.50% | 1.85% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CMFIX and STBFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMFIX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор