Сравнение CMF с TAXI
CMF (iShares California Muni Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - CMF tracks the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMF charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности CMF и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 1.00%.
CMF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.76%
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMF и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.08% | 4.43% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between CMF and TAXI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMF vs. TAXI — Ранг доходности на риск
CMF
TAXI
Сравнение CMF c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMF | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMF | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.95 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок CMF и TAXI
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMF | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -2.23% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.74% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -0.46% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMF | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 1.90% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 1.90% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 1.90% | +3.18% |
Сравнение комиссий CMF и TAXI
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и TAXI
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.95% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMF and TAXI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CMF.
CMF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.00% for TAXI.
CMF tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for CMF and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для CMF и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор