PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCX.L с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCX.L с IP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMCX.L (CMC Markets plc) and IP (International Paper Company) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMCX.L returned 10.03%/yr vs 4.01%/yr for IP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCX.L и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CMC Markets plc (CMCX.L) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCX.L торгуется в GBp, в то время как IP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCX.L показывает доходность 55.18%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции CMCX.L превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 10.03% против 4.01% соответственно.

CMCX.L

1 день
0.11%
1 месяц
22.43%
С начала года
55.18%
6 месяцев
62.81%
1 год
93.05%
3 года*
46.87%
5 лет*
3.69%
10 лет*
10.03%

IP

1 день
3.52%
1 месяц
20.50%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.09%
1 год
-16.43%
3 года*
7.23%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCX.L и IP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		55.18%27.16%144.09%-51.43%-10.97%-28.25%183.92%43.23%-26.78%45.42%
IP
International Paper Company		-5.45%-29.26%58.03%4.69%-13.90%4.46%10.49%14.92%-23.44%3.35%

Correlation

The correlation between CMCX.L and IP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCX.L:

£1.30B

IP:

$19.22B

EPS

CMCX.L:

£0.50

IP:

-$6.29

Коэффициент P/S

CMCX.L:

1.69

IP:

0.77

Коэффициент P/B

CMCX.L:

2.84

IP:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CMCX.L:

£755.33M

IP:

$24.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCX.L:

£533.42M

IP:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

CMCX.L:

£232.99M

IP:

-$41.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMC Markets plc

International Paper Company

Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK

Доходность на риск

CMCX.L vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCX.L c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCX.LIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.44

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
-0.36

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.95

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

-0.41

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

-0.73

+13.98

CMCX.L vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа IP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCX.L и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCX.L и IP

Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, примерно равная максимальной просадке IP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCX.LIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-84.24%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-45.52%

+28.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.29%

-52.13%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.60%

-52.13%

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-52.13%

-28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-40.25%

+40.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-17.68%

-22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

25.39%

-18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCX.L и IP

CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCX.LIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

15.05%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

33.08%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

42.08%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

32.46%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.35%

32.32%

+14.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCX.L и IP

Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IP в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCX.L
CMC Markets plc		2.97%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%0.00%0.00%
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCX.L и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
217.26M
5.97B
(CMCX.L) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CMCX.L значения в GBP, IP значения в USD

Сравнение рентабельности CMCX.L и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMC Markets plc и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.6%
28.9%
Активы портфеля
CMCX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

CMCX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

CMCX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

CMCX.L and IP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор