PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с RYWCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CMCIX returned 2.31% vs 35.61% for RYWCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMCIX charges 1.26%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 25.88%.

CMCIX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.25%
1 год
2.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYWCX

1 день
-0.21%
1 месяц
8.35%
С начала года
25.88%
6 месяцев
21.66%
1 год
35.61%
3 года*
17.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		5.49%-5.28%10.46%7.81%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		25.88%7.76%7.20%10.94%

Correlation

The correlation between CMCIX and RYWCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between CMCIX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с JSCGXRYWCX с ANOIXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

CMCIX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCIXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.00

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.96

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.42

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

14.58

-13.99

CMCIX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и RYWCX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-60.64%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.49%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.23%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-13.42%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.57%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и RYWCX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 4.29%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.55%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

13.92%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

18.75%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

22.93%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

24.72%

-8.20%

Сравнение комиссий CMCIX и RYWCX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и RYWCX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.03%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CMCIX and RYWCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (5.55%) compared to CMCIX (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор