PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CMCIX returned 0.03% vs 28.08% for RYWCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMCIX charges 1.26%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%.

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%11.46%

Correlation

The correlation between CMCIX and RYWCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between CMCIX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

CMCIX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.53

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.31

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.30

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.78

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.53

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и RYWCX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-60.64%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.49%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-1.78%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-13.45%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.60%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и RYWCX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 3.71%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.62%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

13.27%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

18.30%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

22.86%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

24.72%

-8.19%

Сравнение комиссий CMCIX и RYWCX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и RYWCX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CMCIX and RYWCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор