Сравнение CMBM с VUG

С начала года, CMBM показывает доходность -72.15%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambium Networks Corporation (CMBM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMBM на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMBM и VUG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CMBM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

Максимальная просадка CMBM за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBM и VUG.

Cambium Networks Corporation (CMBM) имеет более высокую волатильность в 153.26% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CMBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.