PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMB1.L с X7PS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с X7PS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.15%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и X7PS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMB1.L имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции X7PS.L немного впереди с 16.34%.

CMB1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
14.36%
С начала года
15.96%
1 год
32.84%
3 года*
27.05%
5 лет*
21.15%
10 лет*
16.15%

X7PS.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
10.58%
С начала года
13.65%
1 год
47.90%
3 года*
43.02%
5 лет*
31.54%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и X7PS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		15.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)		13.65%87.84%27.12%23.19%5.63%30.02%-18.45%7.52%-25.50%16.45%

Correlation

The correlation between CMB1.L and X7PS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г.

0.76

The correlation between CMB1.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с X7PS.L:
X7PS.L с LDEU.LX7PS.L с MVED.LX7PS.L с FLXD.LX7PS.L с FRXD.LX7PS.L с HDEU.LX7PS.L с JRDE.LX7PS.L с SGLP.L

Доходность на риск

CMB1.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
X7PS.L
Ранг доходности на риск X7PS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMB1.LX7PS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.84

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.97

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

9.92

+1.34

CMB1.L vs. X7PS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PS.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и X7PS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и X7PS.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, примерно равная максимальной просадке X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и X7PS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LX7PS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.05%

-56.34%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-16.07%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-18.22%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-30.73%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-56.34%

+19.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.58%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-14.49%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.81%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и X7PS.L

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 3.90%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LX7PS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.51%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

18.93%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

22.34%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

23.77%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

24.61%

-4.58%

Сравнение комиссий CMB1.L и X7PS.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и X7PS.L

Ни CMB1.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and X7PS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.20% for X7PS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и X7PS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор