PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMB1.L returned 19.92%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%15.75%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between CMB1.L and PRIE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.83

The correlation between CMB1.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и PRIE.L

Секторы
CMB1.L
PRIE.L

Финансовые услуги

45.1%
24.2%

Коммунальные услуги

17.2%
4.6%

Промышленность

10.8%
19.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.5%

Энергетика

8.8%
5.2%

Технологии

4.6%
9.4%

Здравоохранение

1.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.3%

Сырьевые материалы

0.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.4%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
PRIE.L
24.2%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
PRIE.L
4.6%

Промышленность

CMB1.L
10.8%
PRIE.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
PRIE.L
6.5%

Энергетика

CMB1.L
8.8%
PRIE.L
5.2%

Технологии

CMB1.L
4.6%
PRIE.L
9.4%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
PRIE.L
13.4%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
PRIE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
PRIE.L
8.4%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

CMB1.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.36

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.90

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.60

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

5.58

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.36

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и PRIE.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-28.92%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.55%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-13.25%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-17.75%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.14%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.71%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.04%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и PRIE.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.12%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.54%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.44%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.21%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

15.99%

+3.53%

Сравнение комиссий CMB1.L и PRIE.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и PRIE.L

CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and PRIE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор