Сравнение CMB1.L с IPOL.L
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CMB1.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.15%/yr vs 9.34%/yr for IPOL.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у IPOL.L с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции IPOL.L по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.34% соответственно.
CMB1.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 16.15%
IPOL.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам CMB1.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 15.96% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% | 1.52% | 24.83% | -13.79% | 22.48% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | 60.44% | -4.46% | 41.75% | -17.88% | 7.85% | -13.81% | -10.35% | -7.43% | 40.84% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and IPOL.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between CMB1.L and IPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
CMB1.L
IPOL.L
Сравнение CMB1.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMB1.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.16 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 7.17 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и IPOL.L
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, примерно равная максимальной просадке IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.05% | -56.74% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.60% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -19.63% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -46.45% | +22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -56.74% | +20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.14% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -21.55% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.24% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и IPOL.L
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 3.90%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.06% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 18.08% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 23.64% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 27.89% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 25.84% | -5.81% |
Сравнение комиссий CMB1.L и IPOL.L
CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и IPOL.L
Ни CMB1.L, ни IPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and IPOL.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMB1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMB1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
CMB1.L is categorized as Europe Equities, while IPOL.L is Emerging Markets Equities. CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор