Сравнение CMB1.L с IONQ
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CMB1.L returned 20.47%/yr vs 43.65%/yr for IONQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и IONQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как IONQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IONQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 36.95%.
CMB1.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 16.95%
IONQ
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- 36.95%
- 6 месяцев
- 32.43%
- 1 год
- 63.58%
- 3 года*
- 82.03%
- 5 лет*
- 43.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMB1.L и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.38% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% |
IONQ IonQ, Inc. | 36.95% | -0.23% | 243.02% | 241.18% | -76.88% | 50.54% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and IONQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CMB1.L
IONQ
Сравнение CMB1.L c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMB1.L | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.95 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 1.70 | +12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и IONQ
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что меньше максимальной просадки IONQ в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.05% | -88.78% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -67.24% | +56.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -67.81% | +52.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -88.78% | +64.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.91% | +25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -50.15% | +34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 37.46% | -34.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и IONQ
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 3.86%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.41%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 31.41% | -27.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 67.71% | -55.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 92.82% | -77.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 99.11% | -81.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 96.18% | -75.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и IONQ
Ни CMB1.L, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and IONQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор