Сравнение CMAX.TO с ENCL.TO
CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - CMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CMAX.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMAX.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAX.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 2.22% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 5.36% |
Correlation
The correlation between CMAX.TO and ENCL.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMAX.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
CMAX.TO
ENCL.TO
Сравнение CMAX.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMAX.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.05 | 1.30 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок CMAX.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAX.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -21.05% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.94% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAX.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAX.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 17.73% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 20.15% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 20.15% | -10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAX.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
CMAX.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMAX.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hamilton and Global X.
Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор