Сравнение CM5S.L с CNSG.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds - CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNSG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 4.77%/yr for CNSG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -4.82%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | 9.57% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and CNSG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.62 |
The correlation between CM5S.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
CNSG.L
Сравнение CM5S.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.06 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.34 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 0.73 | +20.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.29 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.03 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и CNSG.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -57.38% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -14.08% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -27.72% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -36.10% | +31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -30.15% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.56% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и CNSG.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеют волатильность 6.29% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.07% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 11.61% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 16.73% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 26.90% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 25.84% | -0.81% |
Сравнение комиссий CM5S.L и CNSG.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и CNSG.L
Ни CM5S.L, ни CNSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and CNSG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNSG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор