Сравнение CM.TO с ZSP.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock, while ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CM.TO returned 17.21%/yr vs 16.09%/yr for ZSP.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 17.21% против 16.09% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 45.77%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 17.21%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам CM.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 22.83% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.79% | 41.53% | 6.99% | 12.03% | -12.96% | 17.02% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Correlation
The correlation between CM.TO and ZSP.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
ZSP.TO
Сравнение CM.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.48 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 3.50 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.77 | 13.14 | +15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | 2.62 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.16 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -26.94% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.61% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -18.95% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -22.25% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -26.94% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -3.34% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.29% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и ZSP.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.09% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 8.66% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 11.52% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 14.97% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 16.36% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.69% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.20% | 4.06% | 5.37% | 5.26% | 5.29% | 4.19% | 4.42% | 4.85% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор