PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 6.57% соответственно.

CM.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
28.60%
6 месяцев
26.24%
1 год
76.96%
3 года*
47.25%
5 лет*
23.85%
10 лет*
21.34%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		28.60%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between CM.TO and CTC-A.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.37

The correlation between CM.TO and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$146.70B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

CM.TO:

15.07

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

CM.TO:

1.85

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.78

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.51

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CM.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
0.37

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
0.62

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.09

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

0.50

+8.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.13

0.96

+30.17

CM.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, примерно равная максимальной просадке CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-58.16%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-16.35%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-29.70%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-30.90%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-58.16%

+18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.03%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-15.96%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

8.47%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и CTC-A.TO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеют волатильность 7.93% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.65%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.68%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.88%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

22.09%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

25.88%

-5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.23B
3.57B
(CM.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CM.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
34.0%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор