Сравнение CLU.NEO с QUU.TO
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while QUU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLU.NEO returned 9.30%/yr vs 16.94%/yr for QUU.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.07%/yr for QUU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и QUU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у QUU.TO с доходностью 13.03%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
QUU.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и QUU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -15.25% |
QUU.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | 13.03% | 13.08% | 35.77% | 25.01% | -15.10% | 26.45% | 18.85% | 24.81% | -1.07% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and QUU.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between CLU.NEO and QUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. QUU.TO — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
QUU.TO
Сравнение CLU.NEO c QUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | QUU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.51 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 13.05 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | QUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и QUU.TO
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки QUU.TO в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и QUU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | QUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -26.86% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.81% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -19.23% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -24.00% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.42% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.36% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и QUU.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | QUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.73% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.22% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 12.23% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.30% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.29% | +0.79% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и QUU.TO
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QUU.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и QUU.TO
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QUU.TO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
QUU.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | 0.88% | 0.97% | 1.00% | 1.21% | 1.59% | 0.98% | 1.34% | 1.59% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and QUU.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.07% for QUU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и QUU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор