PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с CNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, CLU.NEO returned 24.65% vs 72.64% for CNAV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как CNAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 47.35%.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

CNAV

1 день
-1.20%
1 месяц
18.07%
С начала года
47.35%
6 месяцев
44.49%
1 год
72.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и CNAV

2026 (YTD)20252024
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%-0.42%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		47.33%11.44%13.36%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and CNAV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с IUSCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

CLU.NEO vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOCNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.95

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.68

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

6.41

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

24.68

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAV равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOCNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.70

-1.09

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и CNAV

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOCNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-30.77%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.39%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.20%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.38%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.95%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и CNAV

Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOCNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

12.03%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

20.76%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

24.73%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

26.68%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

26.68%

-8.60%

Сравнение комиссий CLU.NEO и CNAV

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и CNAV

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and CNAV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

They also come from different issuers: iShares and Mohr. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 1.31% for CNAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор