PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLS.TO с XUT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) is a stock, while XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Over the past 10 years, CLS.TO returned 45.54%/yr vs 9.46%/yr for XUT.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 45.57%, что значительно выше, чем у XUT.TO с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции XUT.TO по среднегодовой доходности: 45.54% против 9.46% соответственно.

CLS.TO

1 день
-7.08%
1 месяц
4.72%
С начала года
45.57%
6 месяцев
31.48%
1 год
262.40%
3 года*
223.24%
5 лет*
124.26%
10 лет*
45.54%

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.38%
6 месяцев
15.51%
1 год
25.95%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		45.57%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%18.91%13.09%-0.45%-11.02%10.80%14.74%36.63%-8.30%10.16%

Correlation

The correlation between CLS.TO and XUT.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.18

The correlation between CLS.TO and XUT.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU

Доходность на риск

CLS.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS.TOXUT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.24

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.55

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.27

5.12

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

13.35

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLS.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

0.64

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и XUT.TO

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и XUT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.34%

-37.65%

-59.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-5.00%

-26.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-19.41%

-34.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-28.54%

-25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-37.65%

-41.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.79%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.62%

-5.70%

-69.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

1.92%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и XUT.TO

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

2.41%

+21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.38%

6.65%

+46.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.23%

7.99%

+62.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.21%

12.65%

+43.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

16.09%

+32.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и XUT.TO

CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and XUT.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и XUT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор