Сравнение CLOZ с RAAA
CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у RAAA с доходностью 2.63%.
CLOZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOZ и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.32% | 2.93% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.63% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CLOZ and RAAA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. RAAA — Ранг доходности на риск
CLOZ
RAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOZ c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOZ | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и RAAA
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.71% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.06% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и RAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.35% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 1.35% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 1.35% | +2.44% |
Сравнение комиссий CLOZ и RAAA
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и RAAA
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности RAAA в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.40% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 4.77% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and RAAA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.77% for RAAA.
They also come from different issuers: Panagram and Reckoner. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.30% for RAAA.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор